กลยุทธ์การซื้อขาย เฉลี่ย

MarketSci ของ Mean-พลิกกลับ VIX กลยุทธ์การซื้อขาย นี่คือการทดสอบของกลยุทธ์จาก MarketSci ที่ใช้เคลื่อนย้ายไขว้เฉลี่ยการค้า ETPs VIX เหมือนที่สิบสี่และ VXX ซึ่งแตกต่างจากส่วนใหญ่ของกลยุทธ์ที่เราจะกล่าวถึงในบล็อกของเรา, กลยุทธ์นี้คือความหลากหลายหมายถึงการพลิกกลับ เช่นเดียวกับอาร์เอส (2) กลยุทธ์ที่เราได้ครอบคลุมก่อนหน้านี้ก็จะขึ้นอยู่กับฉบับยาวเมื่อ VIX เป็น oversold และสั้นเมื่อ VIX เป็น overbought ซื้อขายผลกลยุทธ์ที่สิบสี่และ VXX จาก 07/2004 ติดตาม อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน หรือขอความช่วยเหลือต่อไปนี้กลยุทธ์นี้ กลยุทธ์ที่มีความหมายเป็นตัวกรองที่มีอยู่กลยุทธ์ในระยะยาว (อีกครั้งเช่นเดียวกับอาร์เอส (2) กลยุทธ์เราได้ครอบคลุมก่อนหน้านี้) นั่นเป็นเพราะขณะที่ดัชนี VIX ตัวเองเป็นที่คาดการณ์ค่าเฉลี่ยย้อนกลับ, ฟิวเจอร์ส VIX และ ETPs (ก) การค้าออกมากนี้หมายถึงการพลิกกลับและ (ข) แนะนำปัจจัยที่ไม่ซ้ำกันอื่น ๆ เช่นพรีเมี่ยมที่มีความเสี่ยงความผันผวนที่บางครั้งแคระนี้ผลหมายถึงการพลิกกลับ . ที่นี่เราใช้ตัวกรองของ MarketSci กับกลยุทธ์ของเราเอง กฎกลยุทธ์: เมื่อกลยุทธ์ของเราคือการส่งสัญญาณตำแหน่งฉบับสั้น (อดีต. ที่สิบสี่) ใกล้เคียงวันนี้และ EMA 10 วันของ VIX จะปิดดังกล่าวข้างต้นที่ SMA 10 วันใกล้วันนี้เราจะไปที่สิบสี่ยาวที่ใกล้ชิดของวันนี้ เมื่อกลยุทธ์ของเราคือการส่งสัญญาณตำแหน่งฉบับยาว (อดีต. VXX) ใกล้เคียงวันนี้และ EMA 10 วันของ VIX จะปิดด้านล่าง SMA 10 วันที่ใกล้ชิดวันนี้เราจะไป VXX ยาวที่ใกล้ชิดของวันนี้ กดค้างไว้จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง ถ้าไม่มีเงื่อนไขข้างต้นจะพบย้ายเงินสด อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน หรือขอความช่วยเหลือต่อไปนี้กลยุทธ์นี้ เพราะ EMA 10 วันคือ "เร็วขึ้น" กว่า 10 วัน SMA นี้เป็นกลยุทธ์ที่หมายถึงการพลิกกลับเพียงสละตำแหน่งฉบับสั้นเมื่อ VIX เป็น overbought และในทางกลับกัน เพียงที่สำคัญเป็นผลการดำเนินงานของตัวกรองที่มีประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดของผู้ซื้อขายมันจะต้องข้าม ในกราฟด้านล่างที่ผมเคยเปรียบเทียบการซื้อขายกรองจะได้เห็นด้วยกับ (และได้รับอนุญาต) สีฟ้าเมื่อเทียบกับผู้ที่มันจะได้ไม่เห็นด้วยกับ (และข้าม) สีเทา แม้จะมีการใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินที่คล้ายกันของเวลาในการลงทุน, กลยุทธ์ที่จะได้รับการผลิตมากขึ้นเมื่อกรอง MarketSci ของเห็นด้วยกับการค้า (ให้เสียงประมาณ 58% เทียบกับ 22% ต่อปี) แต่ตัวกรองจะได้ยังเหลือเป็นจำนวนมากของผลตอบแทนจากการ โต๊ะ. แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่อง ด้านล่างนี้ผมได้แสดงสถิติต่อการค้า หมายเหตุผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากสำหรับการซื้อขายชนะ% และอัตรา W / L เมื่อ MarketSci ของหมายถึงการพลิกกลับตัวกรองเห็นด้วยกับการค้ามันก็มากมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชนะ (ดูชนะ%) แต่เมื่อมันเป็นความผิดก็มีแนวโน้มที่จะผิดมาก (ดูอัตราส่วน W / L) ที่ทำให้รู้สึก การพลิกกลับ-หมายถึงมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เหมือนยางรัด เมื่อยืดยางรัดตีกลับหลังซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อยืดเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไปยางรัด (และผลงานของคุณ) แบ่ง ดังนั้นจะมีค่าในตัวกรอง MarketSci หรือไม่ อย่างน้อยที่ผมได้นำมาใช้ที่นี่ฉันจะไม่ค้ามันเป็นกลยุทธ์แบบสแตนด์อโลนที่มีเพียงเวลาการผลิตมากเกินไปใช้เวลาออกจากตลาด แต่ฉันไม่คิดว่ามีค่าในการจับภาพว่าเรากำลังอยู่ใน overbought หรือ สภาพแวดล้อม oversold เพราะในขณะที่เราได้แสดงให้เห็นว่าที่นี่จะเปลี่ยนความคาดหวังทั้งความถี่การค้าอาจจะประสบความสำเร็จและว่าไม่ดีก็อาจจะย้ายจากเราเมื่อมันล้มเหลว ใหญ่ขอบคุณ MarketSci สำหรับการโพสต์กลยุทธ์นี้ เมื่อกลยุทธ์ที่เราจะกล่าวถึงในบล็อกของเรา (รวมถึงนี้) สัญญาณการซื้อขายใหม่ที่เรารวมถึงการแจ้งเตือนในรายงานประจำวันส่งให้กับสมาชิก นี้จะสมบูรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณของกลยุทธ์ของเราเอง มันก็ทำหน้าที่ในการเพิ่มสีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะรายงานประจำวันและช่วยให้สมาชิกที่จะเห็นสิ่งอื่น ๆ กลยุทธ์เชิงปริมาณจะพูดเกี่ยวกับตลาด คลิกเพื่อดูความผันผวนทำทางออกที่สวยงามเรียบง่ายของตัวเองที่จะปริศนา VIX ETP Contrarian Z-คะแนน เทคนิคการตลาด TradeStation Labs ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคำนวณทางสถิติทั่วไปที่มักจะใช้ในโลกของเงินทุนในการวัดความเสี่ยง สูงกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูงโดยรวมหรือความผันผวน แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขายหมายถึงกลยุทธ์การพลิกกลับ ในการวิเคราะห์กระดาษแนวคิดนี้เราจะมาแนะนำกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ที่ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวณ Z-คะแนน ซีคะแนนเป็นเพียงจำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการแยกราคาปัจจุบันจากราคาเฉลี่ย กลยุทธ์นั้นมีลักษณะที่โมเมนตัมของค่าเฉลี่ยของ Z-คะแนนและใช้วิธีการที่แตกเพื่อการค้าในการสร้างสัญญาณซื้อและขาย การคำนวณ ถ้า Z-คะแนนเป็นบวกก็หมายความว่าราคาปัจจุบันของการรักษาความปลอดภัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ตามลําดับถ้า Z-คะแนนเป็นลบราคาปัจจุบันของการรักษาความปลอดภัยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ ในสาระสำคัญการวางแผน Z-คะแนนจะสร้างเส้นที่มีลักษณะคล้ายกับข้อมูลราคา ดูรูปที่ 1 ด้านล่างสำหรับตัวอย่าง ขอให้สังเกตว่ายอดเขาอย่างใกล้ชิดและต่ำสุดในซีเฉลี่ยคะแนนยอดการแข่งขันและต่ำสุดในข้อมูลราคา รูปที่ 1 - Z-เฉลี่ยคะแนน 7E / สื่อ / 419BBC8E2CFA42698E09F8786CEA5001.ashx "/% ส่วนถัดไปของกลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกับค่าเฉลี่ยของ Z-คะแนน การมุมมองที่แตกถ้าค่าเฉลี่ยของโมเมนตัม Z-คะแนนเป็นบวกกลยุทธ์การขายสั้น ถ้าค่าเฉลี่ยของโมเมนตัม Z-คะแนนเป็นลบกลยุทธ์ที่จะไปนาน อาจจะเป็นที่คาดว่าจะมีกลยุทธ์ที่แตกกลยุทธ์การสร้างการซื้อขายที่ชนะมากขึ้นกว่าการสูญเสียการซื้อขายแม้ค้าการสูญเสียเฉลี่ยมีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยของการค้าที่ชนะ กลยุทธ์ที่มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นในการสั่น (ซื้อขายช่วง) ตลาดกว่าในตลาดที่มีแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ที่จะพล็อตทั้งค่าเฉลี่ยของ Z-คะแนนและค่าเฉลี่ยของโมเมนตัม Z-คะแนน โมเมนตัมเป็นพล็อตเป็นกราฟ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในรูปที่ 2 ด้านล่างว่าเมื่อโมเมนตัมเป็นบวกกราฟเป็นสีแดง เมื่อโมเมนตัมเป็นลบกราฟเป็นสีเขียว รูปที่ 2 ยังมีการแสดงตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขาย เมื่อค่าเฉลี่ยของ Z-คะแนนจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงลบเป็นบวกกลยุทธ์ที่จะขายระยะสั้นในขณะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบกลยุทธ์ที่จะซื้อ กลยุทธ์และตัวบ่งชี้ที่มีความหมายที่จะใช้ในช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน แสดงให้เห็นว่าที่นี่กลยุทธ์ที่นำมาใช้กับ ETFs ตลาดที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบแสดงสิทธิ SP (SPY) 7E / สื่อ / 65ED4A19185141589B94C32042E4A0BF. ashx "/% มีหลายวิธีในการทดสอบสำหรับคุณสมบัติหมายถึงการพลิกกลับในหลักทรัพย์และนี่เป็นวิธีที่มีลักษณะที่แพร่กระจายระหว่างคู่ cointegrated หลักทรัพย์เป็น ขั้นตอนวิธีการดังต่อไปนี้ใช้ (ที่รู้จักกันแล้ว) คู่ cointegrated การรักษาความปลอดภัย (รอยัลดัตช์หุ้​​นหุ้น) และไปรอยัลดัตช์ยาวหรือสั้นหุ้นตามกระแสกระจายการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย หากการแพร่กระจายเป็น - มากกว่าหรือน้อยกว่า Average_spread + - 2 * เบี่ยงเบนมาตรฐานอัลโกจะไปยาวหรือสั้นตาม อัลกอริทึมการ จำกัด การใช้ประโยชน์ไม่น้อย ปัจจุบันใช้หุ้นแบ่งปันรอยัลดัตช์ (A และ B) ในการทดสอบดังนั้นบางทีเล่นรอบกับหุ้นที่แตกต่างกันจะให้ผลตอบแทนที่ดี ผมรู้สึกว่าอัลกอริทึมนี้มีจำนวนมากที่มีศักยภาพเพื่อให้แน่นอนจะลองและใช้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงใหม่