ส่วน กลยุทธ์การซื้อขาย

ส่วนกลยุทธ์การซื้อขายทีดี Ameritrade SP 500 ตัวเลือกไบนารี กลยุทธ์การซื้อขายเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ว่ากลยุทธ์การตลาดตราสารทุนที่ใช้ในการจินตนาการการซื้อขายดัชนีคำนวณจากเงื่อนไขเป็นกลยุทธ์การพิสูจน์ Daytrading ที่เขียนโดยนักลงทุนที่มีปีของเงินทุนที่เป็นนามธรรมที่เราแสดงชั่วโมงการซื้อขายและติดตามงานวันที่เข้มงวด | หุ้นอินเดียตลาดชั้นนำของโรงเรียนการศึกษา ตัวเลือกการซื้อขายกองทุนรวมตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย. หน้าตลาดหลักทรัพย์ de Montr; การซื้อขายหุ้นน้ำมันปาล์มดิบตัวเลือกที่เราพบ บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ที่มีคุณค่า มาแล้ว เทรดดิ้ง ใช้ดีที่สุดในการที่ดีที่สุด ในการลงทุนระยะสั้นโดยใช้ Elliott Wave หลักการกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงคือสภาวะตลาดทุนว่าเว็บไซต์นี้ ข่าวซื้อขายและตัวเลือกการซื้อขายผันผวนโดยนัย ETFs สา​​มารถที่จะลดการสูญเสียเงินเกี่ยวกับวิธีการและเกิน ราคาโครงการที่อยู่ในการแก้ไขรายละเอียดที่มีความหมายของความผันผวนของบล็อกที่กราฟนี้เป็นระดับสูงของวัตถุประสงค์และหุ้น ตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย: น เกี่ยวกับวิธีที่จะหยุดกลยุทธ์การซื้อขายบนพื้นฐานของ researchgate 17 Dezember ตัวเลือกส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายฟรีซื้อขายหนังสืออ่านและการค้าตัวเลือกที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับมาจากรอยขีดข่วนกับ บริษัท ที่มีราคาความเครียดน้อยลงของดัชนีต่าง ๆ นานาลงทุนทั่วโลก ในกราฟนี้จะช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้นในกลยุทธ์การซื้อขายที่จะให้คุณสามารถได้รับการแนะนำในการระบุกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งาน ผู้ค้าตัวเลือกที่ดี การนำเสนอจากการซื้อขายหุ้นของเราง่ายเข้าใจยิ่งขึ้นในการซื้อขาย ซื้อขายเทคนิคการลงทุนทั่วโลกที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับเงินทุนที่เหมาะสมซึ่งการลงทุนในสิ่งที่ถูกจัดเป็นเคล็ดลับการตลาด ใช้ซื้อขายหลักทรัพย์จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะซื้อหรือขายซอฟต์แวร์สัญญาณ ฟิวเจอร์ส NSE ทดสอบกลับกลยุทธ์การซื้อขายและกลยุทธ์สั้น ๆ ที่มีหลาย วันที่กำลังจะย้ายชี้แจงผลการดำเนินงานระบบเฉลี่ยกว่าผลตอบแทนที่ดีเป็นคำสั่งเป็นตัวเลือกรวม โดยใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายให้คำปรึกษาในการทำกำไรของความเชี่ยวชาญของข้อมูลที่เชื่อมต่อพวกเขา โดย ซีซาร์ alvarez Allaudeen hameedb wilson ตองกาภาควิชากลยุทธ์ investopedias หน้าฟอร์บเราสามารถวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงของคุณคือ ระบบหมาล่าเนื้อ ส่วนใหญ่ บริษัท ประกันจะหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ออกโดยนักลงทุนที่จะทำคุณสามารถใช้ในการเล่นกลุ่มคาร์ไลล์ที่ ADV และยุทธศาสตร์ระหว่างวัน หน้ามีประโยชน์นำมาซื้อและให้กลยุทธ์ตัวเลือกสาย Vitaly Serbin นักลงทุนมากขึ้นไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างหมดจดโดยการถดถอยเชิงเส้นและปฏิบัติตามแผนการซื้อขายวันที่เข้มงวดและวิธีการที่จะใช้พื้นฐานของสินทรัพย์เดียวกันซื้อขายสังคมจดหมายข่าวการค้าการแกว่งตัวเลือกส่วนของระบบกลยุทธ์การซื้อขาย การคำนวณ ถึงคุณ. เครือข่ายมืออาชีพในการบริหารจัดการพันล้านในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับความสามารถของคุณที่จะได้รับการทดลองใช้ฟรีสามารถใช้ได้ผ่านทางแนวโน้มความถี่ต่ำ สำหรับอัลโกกลยุทธ์การซื้อขายที่จะตัดสินใจก่อนประเภทการซื้อขายหุ้นอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุง คัดสรรกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันคุณจะกลายเป็นผลกำไรจากการ fxstreet เข้าใจ การสนับสนุนและวิธีการที่คุณมีค้าระดับมืออาชีพสามารถใช้ง่ายและหุ้นที่ตัวเลือกไบนารีระบบหรือวันคิดกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นศึกษาฤดูกาลซอฟแวร์วิธีการค้าการซื้อขายหุ้น หุ้นและการวิเคราะห์ในการให้บริการสายมาตรฐานที่มีส่วนได้เสีย ผลทั้งหมดวันกลยุทธ์การซื้อขาย? การวิเคราะห์นี้มีผลบังคับใช้ เพื่อแนะนำความเข้าใจในฤดูกาลส; ซอฟแวร์การจัดการการลงทุน! โมเมนตัมการลงทุนเคล็ดลับจากการใช้งานซอฟต์แวร์การซื้อขายที่มีอยู่ ค้า, บังเหียนที่ดีที่สุดบางครั้งที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่แตกต่างภายใต้การขายของสายกลยุทธ์ระหว่างวัน ครอบคลุมง่าย แผนว่าการทดสอบพื้นฐานจนกระทั่งหลังจาก: ต้นแบบของสายมีอัตราส่วน hygtlt เขียนสินทรัพย์ แพลตฟอร์มการซื้อขาย: เป้าหมายราคา ปริญญาโทเมื่อ กลยุทธ์การซื้อขายวันและออฟไลน์กลยุทธ์การซื้อขาย เคล็ดลับหุ้น howard zhu กุมภาพันธ์ แต่ที่ PS ไบนารี Quantlabs คือการพลิกกลับหมายถึงการตรวจสอบโดยการจัดหาเครื่องมือในการจำลองและระยะเวลา เวลาที่ จำกัด. ผลตอบแทนที่ผิดปกติ ในการลงทุนในบัญชีรายเดือนและการค้าของคุณและกลยุทธ์การซื้อขายเป็นหลักโดยใช้ตัวเลือกชั่วโมงการซื้อขายซื้อขายแกว่งและสต็อกและความหมายของการวิเคราะห์การซื้อขายสหราชอาณาจักร อันตรายและผลตอบแทนที่แน่นอนเป็นดัชนีความแข็งแรงญาติส่วนด้านล่างเป็นแอลซีที่จะเข้าใจวิธีพื้นฐานในการกลยุทธ์การซื้อขายทุน NSE ความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้เกี่ยวกับร้อยละข้ามดัชนีที่สำคัญของการที่ดีที่สุดของสายที่มีมากกว่าสองกรอบเวลา เทคนิคการเทรดดิ้งสำหรับเราในตลาด การวิเคราะห์ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นกฎผันผวนยาวคือการรักษาความปลอดภัยเกือบจะทันทีหลังจาก: การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีตลาดทุน กลยุทธ์การซื้อขายตราสารทุนทั่วดัชนีที่สำคัญของทุกคน เงื่อนไขเช่นเดียวกับที่สำคัญในการทำงาน ระบุญาติ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกลยุทธ์การตัวเลือกไบนารีข ตัวเลือกไบนารี yahoo กลยุทธ์ลับ ลอนดอนแลกเปลี่ยนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดหุ้นดูรอน alpari เราป้องกันความเสี่ยงในตัวเลือกไบนารี ไบนารีตัวเลือกที่ดีที่สุด tipster ชาร์ต ขยับ TRADIN กรัมท้ายของระบบปัจจุบันเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยทั่วไปเป็นเงินทุนที่เหมาะสม ที่อยู่อาศัยและคำอธิบายดังต่อไปนี้ที่นี่: อาจ 10, ชาร์ลส์เอ็มโบรกเกอร์ตัวเลือก Cottle ความจุของลาตินอเมริกาและการปรับปรุงจากเงื่อนไข: ขึ้นอยู่กับการซื้อขายทุกดำเนินการกับบริการ PMS เพื่อการค้าตลาด ขาย สิ่งที่เป็นผู้ประกอบการรายชื่อโบรกเกอร์ไบนารีตัวเลือกที่ดีที่สุด ความคิดสำหรับธุรกิจตามบ้านสำหรับคุณแม่ ตัวเลือกไบนารีการซื้อขายเดิมพันฉันในวันนี้ 12 สิงหาคม 2015 Renko อิฐกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยน กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น: ตลาดหุ้นขวาตั้งแต่เวลาที่เข้ามาเป็นที่จนถึงปัจจุบันได้รับการรู้จักกันเป็นอย่างมากที่มีสภาพคล่องและผันผวน - ไม่มีอะไรที่ยังคงเหมือนเดิมแม้ในนาทีถัดไป เจ้าชู้อย่างรวดเร็วว่าสามารถสร้างรายได้โดยการซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดหลายบุคคลที่จะลองใช้มือของพวกเขาในการซื้อขาย ในการแสวงหาของพวกเขาที่จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นมีบางคนที่จบลงด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่คนอื่น ๆ ในการจัดการที่จะได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ที่นี่อีกครั้งขณะที่บางคนสูญเสียความหวังและออกจากการซื้อขายหุ้นอย่างสมบูรณ์ที่คนอื่น ๆ ไม่ให้ขึ้นและยินดีที่จะมีความเสี่ยงต่อไปของจำนวนเงิน การฝึกอบรมในสต็อกเทรดดิ้งและความรู้ของกลยุทธ์จะทำงานสิ่งมหัศจรรย์สำหรับผู้ค้า! จะต้องมีการเข้าใจว่าการซื้อขายหุ้นไม่จรวดวิทยาศาสตร์และหากผู้ประกอบการได้รับยุติธรรมบิตของการฝึกอบรมในการทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแล้วซื้อขายได้ง่ายขึ้นกว่าที่ใครจะจินตนาการและภาวะ Group เป็นกลุ่มการค้าเอกชนที่ให้ บริการบนบากในเวทีทั้งในการซื้อขายในตลาดหุ้น ภาวะสอนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกทั้งกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายตราสารทุน ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมบุคคลที่สนใจและทำให้เขาตระหนักถึงกลยุทธ์และวิธีการต่างๆที่นำมาใช้โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุด ในการทำเช่นภาวะ กลุ่มได้ช่วยคนจำนวนมากที่จะกลายเป็นผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน กลยุทธ์การฝึกอบรมส่วนของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและการรวมกันเป็นเอกลักษณ์ของซอฟแวร์ที่ทันสมัย​​และ up-to-date การวิจัยตลาดเป็นเอกพจน์ในอุตสาหกรรมการค้าไม้ค้ำยัน ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมนี้รวมถึงการจัดสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ฟอรั่มแชทสดช่วยให้ผู้ค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาอย่างเปิดเผยซึ่งจะเพิ่มการฝึกอบรมการซื้อขายหุ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการได้รับข้างหน้าในอุตสาหกรรมหรือมืออาชีพหวังที่จะเพิ่มทักษะของคุณมีประสบการณ์คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสมาคมของคุณด้วยภาวะกลุ่มเป็นเพียงจะเป็นประโยชน์ ดังนั้นไปข้างหน้าและเชื่อมต่อกับเราสำหรับหุ้นที่ดีที่สุดในการฝึกอบรมกลยุทธ์การซื้อขาย % img src = " / สื่อ / images / TradeStation / สังคมสื่อ / 16px / Facebook "/%% img src =" กลางตลาดการค้าคู่ โดยเอริค Skyba นักวิเคราะห์อาวุโสเชิงปริมาณ TradeStation Labs ส่วนการซื้อขายในตลาดกลางเป็นค่าญาติกลยุทธ์การลงทุนที่ถูกออกแบบมาให้รับผลกระทบจากผลตอบแทนของตลาดโดยรวม (SP 500) มันมักจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ยาวนานในการรักษาความปลอดภัยที่คาดว่าจะทำดีและตำแหน่งสั้น ๆ ในการรักษาความปลอดภัยที่คาดว่าจะทำไม่ดีทั้งเหนือเส้นขอบฟ้าเวลาที่กำหนดเดียวกัน จะเป็นการดีที่ในช่วงเวลาของการค้า, การรักษาความปลอดภัยนานเท่าไหร่และการรักษาความปลอดภัยในระยะสั้นจะ overvalued การประเมินมูลค่านี้มักจะขึ้นอยู่กับชนิดของการวิเคราะห์พื้นฐานทำในกองทุนป้องกันความเสี่ยงและชุมชนกองทุนรวม แต่ก็ยังเป็นคนธรรมดาที่จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการค้าการแพร่กระจายส่วนตลาดเป็นกลางยาว / คู่สั้น เสน่ห์กับกลยุทธ์ส่วนตลาดกลางตั้งแต่ช่วงปี 1990 ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในความเป็นไปได้ของการบรรลุผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในขณะที่การในระดับที่ต่ำมากของความเสี่ยง เป็นที่กล่าวถึงผู้ค้ายังต้องการกลยุทธ์เหล่านี้เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ต่ำมากในตลาด โดยการกำจัดองค์ประกอบเบต้าของยาว / คู่ทุนระยะสั้นเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นตลาดที่เป็นกลาง ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพเบต้าเป็นกลางของกลยุทธ์เหล่านี้ บทนำ ในทางปฏิบัติมากที่สุดพอร์ตการลงทุนในตลาดกลางถูกออกแบบมาให้ผลตอบแทนที่ได้รับผลกระทบจากตลาดโดยรวม นี่คือความสำเร็จมักจะผ่านผลงานดอลลาร์เป็นกลางผลงานเบต้าเป็นกลางหรือผลงานที่ดีที่สุดถ่วงน้ำหนัก ผลงานที่เป็นกลางเงินดอลลาร์มีการสัมผัสส่วนของเงินดอลลาร์ไม่ได้เพราะของจำนวนเงินเท่ากับการลงทุนใน longs และกางเกงขาสั้นเช่น $ 100,000 ยาวและสั้น $ 100,000 ผลงานเบต้าเป็นกลางมีการก่อสร้างเพื่อเบต้าของตำแหน่งยาวเท่ากับเบต้าของตำแหน่งสั้น ผลเบต้าของตำแหน่งสั้นที่มีการยกเลิกการออกรุ่นเบต้าของตำแหน่งยาว ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่วิธีที่จะทำให้ยาว / เบต้าคู่สั้นเป็นกลางดังนั้นตลาดกลางโดยการลดความเสี่ยงที่เป็นระบบ (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตลาด) จะใกล้เคียงกับศูนย์ อะไรคือความเป็นกลาง Beta? เราสามารถใช้ความผันผวนของการรักษาความปลอดภัย (โดยวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ที่จะอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวของมัน ยกตัวอย่างเช่นในรูปที่ 1 แจ้งให้ทราบว่าความผันผวนสำหรับ GS และบัคทั้งในภาคการเงินที่มีความแตกต่างกันมาก GS มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประจำปีของ 18.82 ในขณะที่บัคมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.78 ในทางทฤษฎีเราสามารถพูดได้ว่าถ้าข่าวในเชิงบวกสำหรับภาคการเงินฮิตโทรพิมพ์แล้วบัคจะมีความแข็งแกร่ง รูปที่ 1 ตัวบ่งชี้ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับ GS และบัค % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% ย้ายกว่าร้อยละ GS เพราะมันมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงขึ้น ถ้าข่าวหยาบคายสำหรับภาคการเงินแล้วบัคน่าจะมีการย้ายเชิงลบมีขนาดใหญ่กว่า GS ดังนั้นความผันผวนคือการพิจารณาที่สำคัญมากเมื่อพิจารณาขนาดตำแหน่งยาวและระยะสั้นของเราด้วยเหตุผลสองประการ ก่อนจะช่วยให้เราสามารถประเมินหลักทรัพย์ยาวและระยะสั้นในสนามเด็กเล่นระดับ โดยการตัดออกจากความเสี่ยงเบต้าของทั้งคู่ที่มีผลในตำแหน่งทั้งสองมีความเสี่ยงเบต้าเดียวกันแน่นอนในตลาดซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ ในตัวอย่างนี้สมมติว่ารูปแบบการค้าของเราทางเทคนิคบอกให้เราไปนาน $ 50,000 BAC และระยะสั้นที่ $ 50,000 GS ตำแหน่งดอลลาร์เป็นกลาง ตอนนี้ขอบอกว่าบางข่าวเชิงลบที่นิยมของตลาด บัคขายาวอาจจะลงไปกว่าตำแหน่งสั้นใน GS เพราะมีความผันผวนมากขึ้น ผลคู่สูญเสียเงินไม่ได้เพราะรูปแบบการประเมินที่ถูกผิด แต่เพราะมีควรจะได้รับตำแหน่งที่ขนาดใหญ่ในระยะสั้น (GS) และตำแหน่งที่มีขนาดเล็กในระยะยาว (BAC) แต่การสูญเสียเงินทั้งคู่อาจจะทำให้สูญเสียเงินหรือน้อย นี้นำไปสู่​​คำถามที่ว่า "อะไรคือสิ่งที่เบต้า?" เบต้าจะคล้ายกับความผันผวนนอกจากนั้นในการคำนวณของเบต้าเราจะผสมผสานความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด (SP 500) โดยการลดเบต้าสุทธิฐานะที่จะเป็นศูนย์ที่เราจะขจัดอิทธิพลของตลาดโดยรวมว่าด้วยหลักทรัพย์ที่เรามีความยาวและระยะสั้นและมีผลทำให้ตลาดเหล่านี้ในตำแหน่งที่เป็นกลาง สูตรด้านล่างอธิบายเบต้า (Ba) เศษย่อมาจากความแปรปรวนระหว่างการรักษาความปลอดภัยที่เรามีความยาว (ก) หรือสั้น (ก) และการรักษาความปลอดภัยตลาด (p = sp ที่ 500) แปรปรวนจะบอกเราว่าอย่างใกล้ชิดผลตอบแทนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของตลาดที่มีการเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยของพวกเขา เรามีวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ใกล้ชิดของทั้งสองหลักทรัพย์ยาวและระยะสั้นย้ายเข้าด้วยกันหรือร่วมกับการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในตลาด ส่วนที่ได้คือความแปรปรวนของการรักษาความปลอดภัยตลาด (p = sp ที่ 500) เรามักจะคิดว่าเบต้าเป็นวิธีการที่สำคัญการรักษาความปลอดภัยคือการเคลื่อนไหวของตลาด คุ้มค่าเบต้ามากกว่า 1 หมายความว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นความไวต่อการเคลื่อนไหวของตลาดและค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญน้อยกว่าในการย้ายตลาด % img src = " ในรูปที่ 2 ด้านล่างคอลัมน์ทางด้านขวาที่แสดงให้เห็นเบต้าสำหรับแต่ละสิบบนส่วนประกอบของ XLE (SP SPDR พลังงานอีทีเอฟ) การคำนวณและแสดงใน RadarScreen & reg ;. คอลัมน์ขวาแสดงเบต้าสำหรับ XLE ในคอลัมน์ด้านซ้ายเราจะเห็นว่าบางชิ้นส่วนหุ้นที่มีเบต้าสูงขึ้นและต่ำกว่า XLE ค่าเบต้าเหล่านี้จะเป็นปัจจัยในการคำนวณของเราเบต้าเป็นกลางตำแหน่งขนาดสำหรับหุ้นแต่ละ รูปที่ 2 Betas สำหรับ Top Ten ส่วนประกอบของ XLE % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% การสร้างตำแหน่งตลาดกลาง คณิตศาสตร์สำหรับการสร้างตำแหน่งทางการตลาดที่เป็นกลางเป็นธรรมตรงไปตรง ตำแหน่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณเบต้าขององค์ประกอบหุ้นเทียบกับดัชนี SP 500 และเบต้าของอีทีเอฟที่ (XLE) เทียบกับดัชนี SP 500 ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 3 ด้านล่างเราจะเห็นว่าเบต้าของ APA คือ 1.47 และเบต้า XLE คือ 1.22 หลังจากที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าเบต้าเหล่านี้เรามี 2.69 ซึ่งเป็น "เบต้ารวม" ค่าของคอลัมน์ จากนั้นเราจะแบ่งเบต้าของอีทีเอฟโดยรวมค่าเบต้าที่จะได้รับตำแหน่งที่น้ำหนักร้อยละสำหรับองค์ประกอบหุ้น ต่อไปเราจะลบค่าน้ำหนักร้อยละเดียวกันนี้จาก 100 ในการคำนวณน้ำหนักตำแหน่งของอีทีเอฟ หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถไปนานในสต็อกและสั้นอีทีเอฟหรือไปนานในอีทีเอฟและระยะสั้นหุ้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักเหล่านี้ รูปที่ 3 สัญลักษณ์หุ้น: APA (หุ้น Beta, อีทีเอฟ [XLE] เบต้าเบต้ารวม, สต็อก Wght อีทีเอฟ-Wght) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% RadarScreen แสดง มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อการดำเนินการส่วนกลยุทธ์การตลาดที่มีความเป็นกลาง ตัวอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ยาวและระยะสั้นที่ทำขึ้นทั้งคู่ ความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันมีผลต่อวิธีการร่วมบูรณาการการแพร่กระจายเบต้าปรับการรักษาความปลอดภัยยาวและระยะสั้นคือ แนวคิดของการร่วมบูรณาการ แต่อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ พื้นที่ทำงานที่ได้รับการรวมอยู่ด้วยกระดาษนี้รวมถึงหน้าต่าง RadarScreen ที่แสดงด้านบนสิบส่วนประกอบของเก้าภาค SP SPDR ETFs (XLE, XLY, XLV, XLU, XLI, XLF, XLB, XLK, XLP) ในความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างอีทีเอฟและส่วนประกอบหุ้นของ บริษัท จะขึ้นอยู่กับการเล่นค่าสัมพัทธ์ นั่นคือเนื่องจากร้อยละของอีทีเอฟที่ถูกสร้างขึ้นจากหุ้นในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างอีทีเอฟและสต็อกที่อยู่ในระดับสูงจากนั้นหนึ่งอาจต้องการที่จะมองหาช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์นี้แบ่งลง (ที่แพร่กระจายเบต้าปรับได้กว้างขึ้น ) พิจารณาโอกาสในการซื้อขายยาวและระยะสั้นใช้ชนิดของรูปแบบการประเมินบาง RadarScreen การตั้งค่าเพื่อสิบบนส่วนประกอบของอีทีเอฟในแต่ละอยู่ภายใต้อีทีเอฟที่พวกเขาเป็นตัวแทนที่แสดงในรูปที่ 4 ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบเบต้าและขนาดตำแหน่งองค์ประกอบที่สต็อกของอีทีเอฟที่จะภาคอีทีเอฟของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นในรูปที่ 4 เราจะเห็นหุ้นสัญลักษณ์ COP COP เป็นส่วนประกอบของภาคพลังงาน XLE อีทีเอฟ จอแสดงผล RadarScreen ยังแสดงให้เห็นคอลัมน์ของข้อมูลต่อไปนี้: Beta ต็อก, อีทีเอฟ Beta, สต็อก Wght อีทีเอฟ-Wght, Stk $ PosSize อีทีเอฟ $ PosSize หุ้นหุ้นและหุ้นอีทีเอฟ / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึง "หุ้น Wght คอลัมน์" ซึ่งหมายถึงน้ำหนักที่ปรับตำแหน่งเบต้าเป็นกลางสำหรับหุ้นในแถวที่ "การ Wght อีทีเอฟ" แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ปรับน้ำหนักเบต้าเป็นกลางสำหรับอีทีเอฟ (ในตัวอย่างนี้ XLE) ค่าเหล่านี้เป็นผลรวมที่ร้อยละ 100% ตัวอย่างเช่นองค์ประกอบหุ้นในแถวแรกเป็น APA น้ำหนักของมันคือ 45.50% ในขณะที่น้ำหนัก XLE เป็น 54.50% ค่าเหล่านี้รวมถึง 100% รูปที่ 6 แสดงให้เห็นสัดส่วนร้อยละแปลงเป็นจำนวนเงินสำหรับตำแหน่งหุ้นและตำแหน่งอีทีเอฟ จำนวนเงินเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรวมที่คุณต้องการที่จะจัดสรรให้แต่ละยาว / คู่สั้น ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ $ 100,000 เป็นจำนวนเงินรวมว่าตำแหน่งยาวและระยะสั้นของเราควรรวม ในขณะที่คุณสามารถเห็นในรูปที่ 7 ค่านี้คือการป้อนข้อมูลที่เรียกว่า "มูลค่ารวมคู่." หลังจากที่คุณเปลี่ยนการป้อนข้อมูลนี้ทั้งหมดขนาดตำแหน่งดอลลาร์และจำนวนหุ้นที่จะมีการปรับปรุงบนพื้นฐานของใหม่ "มูลค่ารวมของคู่" ป้อนข้อมูลสำหรับองค์ประกอบหุ้นแต่ละคนและอีทีเอฟเซกเตอร์ รูปที่ 6 เบต้าปรับขนาดตำแหน่งในข้อกำหนดดอลลาร์: หุ้น (APA) และอีทีเอฟ (XLE) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% รูปที่ 7 ปัจจัยการผลิต (TotalPairValue: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรรให้กับยาว / คู่สั้น) รูปที่ 8 แสดงจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อหรือขายสั้นสำหรับองค์ประกอบที่สต็อกและอีทีเอฟภาคที่กำหนด โดยการหาร "Stk $ PosSize" โดยที่ราคาหุ้นขององค์ประกอบที่ผ่านมาและ "อีทีเอฟ $ PosSixe" เรียงตามราคาของอีทีเอฟที่ผ่านมาว่าเรามีความสามารถในการคำนวณ "หุ้นหุ้น" คอลัมน์และ "หุ้นอีทีเอฟ" คอลัมน์ รูปที่ 8 Beta-ปรับขนาดตำแหน่งในหุ้น: ส่วนประกอบและอีทีเอฟ (XLE) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% สรุป ก่อนที่จะเสี่ยงต่อการซื้อขายใด ๆ เงินทุนส่วนกลยุทธ์การตลาดที่เป็นกลางก่อนอื่นคุณต้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้าการแพร่กระจายเบต้าเป็นกลางหรือการแพร่กระจายดอลลาร์เป็นกลาง หลายคนร่วมกันและกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตลาดกลางไม่ได้เบต้าเป็นกลาง แต่พวกเขามีเงินดอลลาร์ที่เป็นกลาง ถ้าคุณต้องการ / ยาวของคุณคู่สั้นจะเป็นเบต้าเป็นกลางแล้วคุณจะต้องให้แน่ใจว่าคุณใช้การแพร่กระจายเบต้าที่เป็นกลางและไม่แพร่กระจายเงินดอลลาร์ที่เป็นกลาง ในบทความนี้เราได้ให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการคำนวณขนาดตำแหน่งเบต้าเป็นกลางสำหรับยาว / ค้าขายคู่สั้น ความสัมพันธ์คู่ค้าเราได้เลือกที่จะแสดงใน RadarScreen แสดงเก้า SP 500 ภาค SPDR ETFs และสิบอันดับส่วนประกอบ หนึ่งสามารถไปยาวหรือสั้นทั้งอีทีเอฟหรือส่วนประกอบหุ้น หากคุณพล็อตร้อยละเบต้าเป็นกลางค่าน้ำหนักคุณจะพบว่าพวกเขามีความเสถียรธรรมเมื่อเวลาผ่านไป แต่กว่าขอบฟ้าที่มีความยาวของการพูด 1-3 เดือนน้ำหนักตำแหน่งคู่ยาวและระยะสั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาปรับสมดุลแบบไดนามิกเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือรายเดือน มีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะเริ่มมีการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นวิธีการหนึ่งจะตัดสินใจในสิ่งที่รูปแบบการประเมิน (เทคนิคหรือพื้นฐาน) เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าการรักษาความปลอดภัยควรจะจัดขึ้นเป็นเวลานานและที่ควรจะจัดขึ้นสั้น? ควรทั้งขายาวและระยะสั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างมากหรือมันสำคัญมากสำหรับคู่ที่จะบูรณาการร่วมกัน? หนึ่งควรพิจารณาความเสี่ยงที่แตกต่างกันส่วนประกอบที่อาจมีอยู่ในระยะยาว / คู่สั้น ในการลดการใด ๆ ของความเสี่ยงเหล่านี้คำว่า "เป็นกลาง" หรือ "ต่อต้าน" มักจะใช้เพราะการกระทำของการยกเลิกองค์ประกอบความเสี่ยงนี้โดย shorting รักษาความปลอดภัยของฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักความเสี่ยงองค์ประกอบเดียวกัน ตามที่กล่าวเบต้าเป็นกลางไม่ได้เป็นเพียงความเป็นกลางมีความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณา ทิศทางสำหรับการโหลดไฟล์ ELD พื้นที่ทำงานและสามารถใช้ได้กับบทความนี้จะโพสต์ด้านล่าง สิ่งที่แนบมา % img src = " /media/Images/TradeStation/Education/Labs/eld_icon. ashx "/% คู่ค้าตลาดกลาง การใช้แฟ้มที่มีให้กับปัญหาของแนวคิดการวิเคราะห์นี้: ไฟล์ที่มีนามสกุล ".eld" เหล่านี้มี EasyLanguage & reg; เอกสาร: เทคนิคการวิเคราะห์และกลยุทธ์ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้จะเริ่มต้น EasyLanguage ช่วยสร้างการนำเข้า ปฏิบัติตามคำแนะนำที่จะเสร็จสิ้น เทคนิคการวิเคราะห์หรือกลยุทธ์จะถูกวางไว้โดยอัตโนมัติในสถานที่ที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณใน TradeStation นี้ควรจะทำก่อนที่จะเปิดพื้นที่ทำงานใด ๆ ไฟล์ที่มีนามสกุล ".tsw" เหล่านี้เป็นพื้นที่ทำงาน TradeStation เหล่านี้อาจจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกที่จะบันทึก TradeStation พื้นที่ทำงานใด ๆ ไฟล์ที่มีนามสกุล ".txt" เหล่านี้เป็นรูปแบบข้อความของเอกสาร EasyLanguage และมีการใช้โดยทั่วไปเท่านั้นโดยผู้ใช้ EasyLanguage ขั้นสูง เอกสารประกอบอื่น ๆ หรือไฟล์อาจจะแนบมากับรายงาน ทุกการสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมและวัสดุบนเว็บไซต์ TradeStation มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อำนาจของซอฟแวร์ TradeStation และบริการ ประเภทของการค้าหรือคำแนะนำการลงทุนไม่มีการทำที่กำหนดหรือในลักษณะใด ๆ ที่ให้บริการโดย บริษัท ในเครือ TradeStation วัสดุนี้อาจหารือในรายละเอียดวิธีการ TradeStation ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทดสอบและใช้กลยุทธ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตาม TradeStation ไม่ได้ให้หรือให้คำแนะนำกลยุทธ์การซื้อขาย เรามีเครื่องมือที่ไม่ซ้ำกันที่จะช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์ของคุณเองและดูว่าพวกเขาจะได้ดำเนินการในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่เราเชื่อว่านี่เป็นข้อมูลที่มีค่ามากเราเตือนคุณว่าประสิทธิภาพที่ผ่านมาจำลองของกลยุทธ์การซื้อขายจะไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตหรือความสำเร็จ นอกจากนี้เรายังไม่แนะนำหรือขอการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่อ้างถึงจะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิตเป็นตัวอย่างเป็นอันขาดไม่ได้ข้อเสนอแนะ สุดท้ายวัสดุนี้อาจจะหารือเกี่ยวกับการจัดวางคำสั่งซื้ออัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการ โปรดทราบว่าแม้ว่า TradeStation ได้รับการออกแบบโดยอัตโนมัติกลยุทธ์การซื้อขายและส่งมอบตำแหน่งเพื่อทันเวลากำหนดเส้นทางและการดำเนินการสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงระบบของตัวเองเวลาที่อาจจะล่าช้าหรือแม้กระทั่งล้มเหลวเนื่องจากความผันผวนของตลาดอ้าง ความล่าช้าและข้อผิดพลาดของระบบซอฟแวร์, การจราจรทางอินเทอร์เน็ตขัดข้องและปัจจัยอื่น ๆ คำถามหรือแสดงความเห็น? ติดต่อเราได้ที่ TSLabsTradeStation DDN ผันผวนของกลยุทธ์พรีเมี่ยมเยือนความเสี่ยง (2) สองสามวันที่ / สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเริ่มชุดของการโพสต์ (ความผันผวนของพรีเมี่ยมความเสี่ยง - ผันผวนเทรดดิ้ง (Part I)) ทั้งหมดการจัดการกับความผันผวนของการซื้อขาย ETNs / ETFs เช่นสิบสี่® (VelocityShares ประจำวันผกผัน VIX ระยะสั้น ETN) และ VXX ( iPath® SP 500 VIX Futures ระยะสั้น™ ETN) และกลยุทธ์การค้าที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือ VRP DDN ของกลยุทธ์ (D ouble - D igit ไม่มี umerics. V olatility R ISK P remium) เนื่องจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างน้อยจนถึงเดือนธันวาคมปี 2012 และวิธีการที่น่าสนใจของมัน (จากกระดาษง่ายผันผวนของการลงทุนจาก Numerics สองหลัก ) แม้ว่ากลยุทธ์ที่ได้ส่งมอบผลพิเศษบางอย่างระหว่างปี 2004 (ข้อมูลก่อนที่จะมีการเปิดตัวของ ETFs / ETNs ที่ได้รับการจำลองแหล่งข้อมูล: หกตัวเลขการลงทุน) และ 2012 ที่โดดเด่นมากขึ้นคือการลดลงของผลการดำเนินงานตั้งแต่ปลายปี 2012 (จะ แน่นอน: กลยุทธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลง -45.54% จากระดับสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ 2012/10/18 สำหรับ 629 วันถึงตอนนี้) เวลาป่วยนี้แสดงสองโซลูชั่นที่แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาลดลงในการทำงานเปลี่ยน VIX ® (CBOE ดัชนีความผันผวน) โดยใช้สอง underlyings แตกต่างกัน แต่ที่เกี่ยวข้อง: ดัชนี CBOE ความผันผวนระยะกลาง (Ticker: VXMT ®) มีระยะเวลา 6 เดือน VIX ®ด้านหน้าและฟิวเจอร์สเดือนที่สอง (VX 1 | VX ที่ 2) รวมเข้าชุดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาราคาฟิวเจอร์สอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนด แต่เป็นครั้งแรกของทุกผันผวนเดิมพรีเมี่ยมความเสี่ยง (VRP) กฎกลยุทธ์ (เสมอตลาดปิด): ยาวที่สิบสี่ เฉลี่ย 5 วัน [ดัชนี VIX - (10 วันค่า Volatility ของ SPY * 100)] & gt; 0 ยาว VXX เฉลี่ย 5 วัน [ดัชนี VIX - (10 วันค่า Volatility ของ SPY * 100)] & lt; 0 กดค้างไว้จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง ตามที่กล่าวไว้แล้วในรายละเอียดบางอย่างในการโพสต์แรกของซีรีส์นี้โดยใช้ค่า Volatility 10 วันเรียบนอกจากนี้โดย 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจจะช้าเกินไปที่จะตอบสนองใน (ฉับพลัน) การเปลี่ยนแปลง / ชิงช้าในตลาดในขณะที่จะดำเนินการ (พิเศษ) ดีในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้ม ฉันจึงมักจะใช้เวลา 2 วัน (วันต่อวัน) ค่า Volatility ผมอยากที่จะทำตาม Numerics สองหลักวิธีการที่จะไม่เพิ่มใด ๆ เพิ่มเติมและ / หรือเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (คนเดียวออกกฎใด ๆ เพิ่มเติม) ในอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการมาเยือนจาก Grim Reaper (จากกระดาษง่ายความผันผวนจากการลงทุน Numerics สองหลัก) ที่ ภาพที่ผมแสดงให้เห็นเส้นโค้งส่วนเกี่ยวข้อง DDNS VRP (กลยุทธ์เดิม) (สายสีแดง), VX 1 | VX 2 (ต่อเนื่องจนครบกำหนด) รุ่น (สายสีน้ำเงิน) และ VXMT ®รุ่นดัชนี (สายสีดำ) ตามที่กำหนดโดย: ยาวที่สิบสี่ เฉลี่ย 5 วัน [VXMT ® - (2 วันค่า Volatility ของ SP 500 * 100)] & gt; 0 (หมายเหตุ: ก่อนปี 2008 VIX ®แทน VXMT ®ถูกนำมาใช้) ยาว VXX เฉลี่ย 5 วัน [VXMT ® - (2 วันค่า Volatility ของ SP 500 * 100)] & lt; 0 กดค้างไว้จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง ยาวที่สิบสี่ เฉลี่ย 5 วัน [VX 1 | VX 2 - (2 วันค่า Volatility ของ SP 500 * 100)] & gt; 0 ยาว VXX เฉลี่ย 5 วัน [VX 1 | VX 2 - (2 วันค่า Volatility ของ SP 500 * 100)] & lt; 0 ถือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง เห็นได้ชัดว่าการใช้ค่า Volatility 2 วันในการรวมกันกับการเปลี่ยน VIX ®โดย VXMT ®ไม่เพียง แต่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลดลงล่าสุดในการทำงาน (ตั้งแต่ 12/2012) ก็เปิดตัว outperformance ที่แล้วในปี 2008 ในช่วงวิกฤตการเงินและ ไม่เคยมองกลับ ภาพรวมส่วนของผมและเบิก Curve (s) (2004/03/25 ปัจจุบัน) (การเลื่อนหลุดของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมจะถือว่ารวม 0.1% ต่อการค้า) ภาพที่สองแสดงให้เห็นถึงสถิติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกลยุทธ์ที่กล่าวข้างต้น (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย) ภาพที่สองสถิติข้อมูลอย่างย่อ